Natsir, Khairina EMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION MODEL. EMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION MODEL.
![]() |
Text
buktipenelitian_10190049_7A190943.pdf Download (1MB) |
Abstract
ejak adanya integrasi dalam sistem pasar modal global, perpindahan investasi terjadi begitu cepat. Kemajuan teknologi informasi menjadi alat yang sangat berperan dalam perpindahan modal dari satu pasar modal ke pasar modal yang lain. Kenaikan atau penurunan harga indeks dari salah satu pasar modal dengan cepat direspons oleh indeks pasar modal yang lain. Penelitian ini mengkaji model hubungan antara Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dengan beberapa indeks kuat pasar modal dunia dan mencoba meramalkan nilai IHSG beberapa periode kedepan berdasarkan model yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan data mingguan selama periode 1 Juni 2002 sampai Desember 2016 perubahan IHSG dipengaruhi oleh perubahan indeks HSI, KOSPI dan IHSG sendiri satu periode sebelumnya. Peramalan IHSG dilakukan menggunakan Vector Autoregression selama 3 periode kedepan berdasarkan model yang diperoleh. Pada peramalan ini diperoleh nilai MAPE sebesar 1,61%
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Penelitian > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 14 Dec 2020 10:37 |
Last Modified: | 14 Dec 2020 10:37 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/13359 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |