EMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION MODEL

Natsir, Khairina EMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION MODEL. EMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION MODEL.

Text buktipenelitian_10190049_7A190943.pdf Download (1MB)

Abstract

ejak adanya integrasi dalam sistem pasar modal global, perpindahan investasi terjadi begitu cepat. Kemajuan teknologi informasi menjadi alat yang sangat berperan dalam perpindahan modal dari satu pasar modal ke pasar modal yang lain. Kenaikan atau penurunan harga indeks dari salah satu pasar modal dengan cepat direspons oleh indeks pasar modal yang lain. Penelitian ini mengkaji model hubungan antara Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dengan beberapa indeks kuat pasar modal dunia dan mencoba meramalkan nilai IHSG beberapa periode kedepan berdasarkan model yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan data mingguan selama periode 1 Juni 2002 sampai Desember 2016 perubahan IHSG dipengaruhi oleh perubahan indeks HSI, KOSPI dan IHSG sendiri satu periode sebelumnya. Peramalan IHSG dilakukan menggunakan Vector Autoregression selama 3 periode kedepan berdasarkan model yang diperoleh. Pada peramalan ini diperoleh nilai MAPE sebesar 1,61%

Item Type:	Article
Subjects:	Penelitian > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	14 Dec 2020 10:37
Last Modified:	14 Dec 2020 10:37
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/13359

Actions (login required)

View Item