Purnamasari, Sofia (2016) ampak pergantian presiden dan volatilitas nilai tukar terhadap return saham / Sofia Purnamasari. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam penelitian ini, mengetahui adanya hubungan ekuilibrium jangka panjang antara volatilitas nilai tukar, pergantian presiden di Indonesia dengan return saham di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan analisis kointegrasi Johansen untuk data harian selama periode juli 2013 sampai dengan september 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari volatilitas nilai tukar dan pergantian presiden terhadao return saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan analisis regresi data time series dengan model koreksi kesalahan untuk menguji hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa return saham di Bursa Efek Indonesia berhubungan positif tidak signifikan dengan pergantian presiden dan negatif signifikan dengan volatilitas nilai tukar. Analisis model koreksi kesalahan mengungkapkan bahwa terjadi penyesuaian keseimbangan jangka panjang. Parameter kointegrasi dan model koreksi kesalahan sudah stasioner.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 29 Jun 2018 07:19 |
| Last Modified: | 29 Jun 2018 07:19 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2242 |
Actions (login required)
 |
View Item |
