HARGA, RETURN DAN RISIKO KOMODITAS EMAS DAN MINYAK DUNIA SERTA NILAI TUKAR DIRECT DAN INDIRECT FOREIGN EXCHANGE, RELEVANSINYA DALAM PORTOFOLIO OPTIMAL

Venny, Venny (2012) HARGA, RETURN DAN RISIKO KOMODITAS EMAS DAN MINYAK DUNIA SERTA NILAI TUKAR DIRECT DAN INDIRECT FOREIGN EXCHANGE, RELEVANSINYA DALAM PORTOFOLIO OPTIMAL. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Venny 115080266 JA.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar harga komoditas, nilai tukar direct dan indirect foreign exchange, serta untuk mengetahui apakah return dan risiko dengan perhitungan metode Value at Risk dapat digunakan sebagai relevansi atau tidak dalam portofolio optimal. Populasi dalam penelitian ini adalah harga komoditas, nilai tukar direct dan indirect foreign exchange. Sampel penelitian yang digunakan adalah harga komoditas emas dan minyak dunia, serta nilai tukar direct foreign exchange (Australian Dollar) dan indirect foreign exchange (Swiss Franc) dari tahun 2001-2010 (dalam bulanan). Metode pengambilan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling yang telah disesuaikan dengan kriteria penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yaitu closing price dari tahun 2001-2010 (dalam bulanan), dimana pada harga komoditas emas dunia, nilai tukar direct foreign exchange (Australian Dollar) dan indirect foreign exchange (Swiss Franc) diperoleh dari www.platonniaga.com dan harga komoditas minyak dunia diperoleh dari www.yahoofinance.com. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dalam masing-masing variabel serta return dan risiko dengan perhitungan metode Value at Risk dapat digunakan sebagai relevansi dalam portofolio optimal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	07 May 2021 02:03
Last Modified:	11 May 2023 02:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28405

Actions (login required)

View Item