ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, SECURITY RETURN VARIABILITY DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE.

Novita, Stefanny (2015) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, SECURITY RETURN VARIABILITY DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari aktivitas di bursa saham.Tujuan dari bursa saham adalah sebagai modal kapital yang berarti dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel security return variability, trade volume dan abnormal returnterhadap pengumuman dividen dalam perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan studi peristiwa selama 21 hari yaitu 10 hari dan 5 hari sebelum pengumuman dividen, 1 hari pada saat pengumuman dividen, dan 10 hari dan 5 hari sesudah pengumuman dividen. Data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.Penelitian ini menggunakan pengujian uji Wilcoxon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode pengumuman dividen terhadap volume perdagangan saham terdapat perbedaan yang signifikan pada saat kedua periode pengujian. Namun, pengujian terhadap security return variability dan abnormal return menunjukkan tidak terdapat perbedaan reaksi yang signifikan antara kedua periode pengujian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: FE Perpus
Date Deposited: 21 May 2021 09:04
Last Modified: 21 May 2021 09:04
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29321

Actions (login required)

View Item View Item