PENGARUH RASIO CAMELS TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2011

Christyani, Agatha (2013) PENGARUH RASIO CAMELS TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2011. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Text Agatha Christyani 125090450 Abstrak.pdf Download (25kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan memberikan bukti empiris bahwa variabel capital, assets, management, earnings, liquidity, dan sensitivity to market risk berpengaruh siqnifikan terhadap return saham perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sampel bank yang digunakan dalam penelitian meliputi seluruh bank go public di BEI periode 2009-2011. Sumber data adalah rasio keuangan perbankan yang terdaftar pada BEI. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, ujit, uji F, uji korelasi dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial return saham perbankan yang dinyatakan dalam rasio-rasio keuangan yang terdiri dari variabel capital adequacy ratio (CAR), non performing loans (NPL), net profit margin (NPM), biaya operational/ pendapatan operational (BOPO), return on assets (ROA), loan to deposit ratio (LDR), dan Interest Risk Rate Ratio (IRRR) setelah dilakukan pengkajian variabel management (yang dinyatakan dengan NPM), variabel earnings (yang dinyatakan dengan BOPO), variabel sensitivity to market risk (yang dinyatakan dengan IRRR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel capital (yang dinyatakan dengan CAR), variabel assets (yang dinyatakan dengan NPL), variabel earnings (yang dinyatakan dengan ROA), dan variabel liquidity (yang dinyatakan dengan LDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Kinerja keuangan perbankan yang dinyatakan dalam rasio-rasio keuangan yang terdiri dari variabel independen CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR dan IRRR, hasil uji secara serempak (uji F) diketahui besarnya nilai F = 2,434 signifikansi 0,026 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independent tersebut berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nilai R Square sebesar 0,101 dapat diartikan bahwa CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR dan IRRR sebesar 10,1% sedangkan sisanya sebesar 89,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	24 May 2021 06:25
Last Modified:	24 May 2021 08:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29471

Actions (login required)

View Item