PENGARUH VOLUME DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM DAN VOLATILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2015 - 2018

DARYANI, RINA PUTRI (2020) PENGARUH VOLUME DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM DAN VOLATILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2015 - 2018. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Rina Putri Daryani 115160169 JA.pdf Download (427kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kausal pengaruh stock trading voume, stock trading frequency, dan volatility terhadap stock return pada perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sub-sektor otomotif dan komponennya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak tujuh perusahaan yang telah lolos dari persyaratan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data panel dan menggunakan analisis regresi berganda. Program yang digunakan adalah eviews 9 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stock trading volume berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock return. Stock trading frequency berpengaruh negatif namun signifikan. Volatility berpengaruh positif dan signifikan. Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa stock trading volume, stock trading frequency, dan volatility berpengaruh secara simultan terhadap stock return. Sarwo Edy Handoyo, S. E., M. M. Dr.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	26 Aug 2021 04:36
Last Modified:	26 Aug 2021 04:36
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29747

Actions (login required)

View Item