Suciamly, Fumantri Luxmantra (2013) PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL UNTUK KELOMPOK SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Fumantri Luxmantra Suciamily 115090142 JA.pdf Download (465kB) | Preview |
Abstract
Investasi pada saham dapat dilakukan secara individual maupun dengan membentuk portofolio. Dengan membentuk portofolio, investor berharap dapat meningkatkan r eturn ataupun menurunkan risiko investasinya. Portofolio optimal adalah portofolio yang memberikan return tertinggi pada saat risiko sama dengan yang lain ataupun risiko terendah pada saat return sama dengan yang lain. Pembentukan portofolio optimal pada panelitian ini menggunakan metode Sharpe Ratio. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk portofolio yang paling optimal dari saham-saham LQ-45 berdasarkan realisasi periode Mei 2012 sampai degnan Mei 2013, dengan holding period bulanan. Berdasarkan hasil penelitian, portofolio optimal tiga saham terdiri dari saham ICBP sebesar 49%, saham SMGR sebesar 36% dan saham LPKR sebesar 15%. Gabungan dari ketiga saham ini diharapkan akan memberikan tingkat pengembalian sebesar 77,51% dengan tingkat risiko sebesar 59,13% . Portofolio ini memiliki nilai Sharpe ratio sebesar 1.198158.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 26 Aug 2021 04:54 |
| Last Modified: | 29 May 2023 02:45 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29950 |
Actions (login required)
 |
View Item |
