PENGARUH COVID-19 TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2020 DENGAN MARKET-TO-BOOK RATIO SEBAGAI VARIABEL KONTROL

WISMAYA, JENNY LINTANG (2021) PENGARUH COVID-19 TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2020 DENGAN MARKET-TO-BOOK RATIO SEBAGAI VARIABEL KONTROL. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Jenny Lintang Wismaya 125180426 JA.pdf Download (663kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh COVID-19 terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pertumbuhan kasus terkonfirmasi COVID-19, pertumbuhan kasus kematian COVID-19, pertumbuhan kasus kesembuhan COVID-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan variabel dependen yaitu return saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang didapatkan dengan metode ini adalah 167 sampel dengan total 33400 observasi. Hasil uji estimasi model menunjukkan penggunaan Random Effect Model (REM) sebagai model analisis regresi. Atas hasil analisis regresi dengan model REM menunjukkan bahwa pertumbuhan kasus terkonfirmasi COVID-19, pertumbuhan kasus kematian COVID-19, pertumbuhan kasus kesembuhan COVID-19, dan PSBB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Kata Kunci : Pandemi COVID-19, PSBB, return saham This study aims to examine the empirical evidence regarding the effect of COVID- 19 on stock returns in manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2020. The independent variables of this study are growth of confirmed COVID-19 cases, growth of COVID-19 death cases, growth of recovered COVID-19 cases, Large-Scale Social Restrictions (PSBB), and the dependent variable is Stock Returns. This study uses purposive sampling method. The samples obtained by this method are 167 samples with a total of 33400 observations. This study uses the panel data analysis method with a random-effect model as an estimation model. The results indicate that the growth of positive COVID-19 cases, the growth of COVID-19 death cases, the growth of recovered COVID-19 cases, and PSBB have a negative and significant effect on stock returns. Keywords: COVID-19 pandemic, PSBB, stock returns

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	30 May 2022 02:13
Last Modified:	09 Aug 2023 03:40
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35583

Actions (login required)

View Item