PENGARUH PANDEMI COVID-19, TRADING VOLUME DAN TRADING FREQUENCY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR LAYANAN KESEHATAN & TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2020

PRASASTI, KEZIA DAYU (2021) PENGARUH PANDEMI COVID-19, TRADING VOLUME DAN TRADING FREQUENCY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR LAYANAN KESEHATAN & TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2020. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Kezia Dayu Prasasti 125180321 JA.pdf Download (260kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 dan aktivitas perdagangan terhadap tingkat pengembalian saham di perusahaan sektor layanan kesehatan dan perusahaan sektor transportasi & logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Periode penelitian dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Hasil penelitian menemukan bahwa model terbaik yang digunakan dalam memprediksi return pasar saham adalah model random effect dibandingkan dengan 2 model terpilih lainnya. Variabel terkait wabah COVID-19 yaitu pertumbuhan harian kasus terkonfirmasi dan pertumbuhan harian kematian akibat COVID-19 ditemukan tidak mempengaruhi tingkat pengembalian saham secara signifikan. Namun penelitian ini menemukan bahwa aktivitas perdagangan yang digambarkan oleh variabel volume perdagangan dan frekuensi perdagangan selama periode penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Kata kunci: Pengembalian Saham; Kasus terkonfirmasi; Kasus Kematian; Volume Perdagangan; Frekuensi Perdagangan This study aims to determine the effect of COVID-19 pandemic and trading activities on stock market return in healthcare companies and transportation & logistic companies that was listed in Indonesia Stock Exchange during the research period. The study period from March 2, 2020 to December 31, 2020. The research finds that the best model used in predicting stock market returns is random effect model compared to other 2 selected models. Variables related to COVID-19 outbreak which are daily growth in confirmed cases and daily growth in death causes by COVID-19 were found not affect the stock market return significantly. However, this study found that trading activities described by trading volume and trading frequency variables during the research period had positive and significant effect to the stock market returns. Keywords: Stock Market Returns; Confirmed Cases; Deaths Cases; Trading Volume; Trading Frequency.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	30 May 2022 07:08
Last Modified:	30 May 2022 07:08
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/35632

Actions (login required)

View Item