Alexander, Alexander (2011) ANOMALI MONTHLY EFFECT PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2009. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
![[img]](http://repository.untar.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Alexander 115070207 JA.pdf Download (497kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat anomali monthly effect pada Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Metode dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terhadap data sekunder yang diperoleh melalui www.finance.yahoo.com. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan uji-t. Uji asumsi menunjukkan seluruh data telah lolos dari persyaratan uji asumsi. Hasil pengujian hipotesis secara uji-t dan dengan membandingkan koefisien regresi menunjukkan terdapat anomali monthly effect baik secara tahunan (tahun 2005, tahun 2006, dan 2009) maupun secara keseluruhan periode penelitian terjadi secara signifikan namun tidak terdapat monthly effect yang signifikan pada tahun 2007 dan terjadi reserve monthly effect yang signifikan pada tahun 2008.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 May 2023 08:33 |
| Last Modified: | 03 May 2023 08:33 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39599 |
Actions (login required)
 |
View Item |
