Delwin, Delwin (2011) WEEKEND EFFECT TERHADAP RETURN IHSG SELAMA PERIODE 1 OKTOBER 2007 – 30 SEPTEMBER 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
![[img]](http://repository.untar.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Delwin 115070114 JA.pdf Download (468kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya weekend effect di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan IHSG. Weekend effect adalah efek yang diberikan dan dirasakan pada penutupan hari Senin setelah sebelumnya dilalui libur akhir pekan, pengukuran untuk return pada hari Senin adalah perbandingan antara nilai yang diperoleh pada hari Senin dibandingkan dengan yang diperoleh pada hari Jumat (ataupun hari penutupan bursa minggu sebelumnya). Penelitian ini menggunakan data return sebanyak tiga tahun dari tanggal 1 Oktober 2007 – 30 September 2010, dan ditemukan bahwa return pada hari Senin negatif dan paling rendah dibandingkan dengan hari lainnya, dan return pada hari Jumat positif dan paling tinggi dibandingkan dengan hari lainnya, tetapi setelah diuji secara statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi weekend effect di Bursa Efek Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 04 May 2023 01:59 |
| Last Modified: | 04 May 2023 01:59 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39611 |
Actions (login required)
 |
View Item |
