Molita, Maureen (2012) PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN VARIANCE OF RETURN TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2011. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
|
Text
Maureen Molita 115080131 JA.pdf Download (340kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh dari bidask spread, market value, dan variance of return terhadap holding period. Penelitian ini menguji holding period pada saham-saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2011. Sampel dari penelitian ini menggunakan 17 perusahaan yang selalu terdaftar di LQ-45 dan menggunakan data sekunder berupa closing price, volume perdagangan, jumlah saham beredar, bid price dan ask price. Dari hasil penelitian uji t di peroleh bukti bahwa bid-ask spread tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap holding period. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu market value dan variance of return masing-masing berpengaruh positif signifikan dan negatif signifikan terhadap holding period. Dari hasil uji F dapat diperoleh bukti bahwa bid-ask spread, market value, dan variance of return secara bersama-sama berpengaruh terhadap holding period. Dari hasil penelitian R 2 diperoleh nilai sebesar 32,5% variabel holding period dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independennya yaitu bid-ask spread, market value, dan variance of return sedangkan 67,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga variabel independen tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 15 May 2023 02:23 |
| Last Modified: | 15 May 2023 02:24 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39767 |
Actions (login required)
 |
View Item |
