Likuiditas Pasar Saham Indonesia: Dampak Dari Pandemi COVID-19 Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sharyn, Felicia (2023) Likuiditas Pasar Saham Indonesia: Dampak Dari Pandemi COVID-19 Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Felicia Sharyn Yap 125194019 JA.pdf Download (616kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap likuiditas pasar saham Indonesia. Pandemi COVID-19 diteliti dari tiga variabel (pertumbuhan angka konfirmasi positif COVID-19, pertumbuhan angka kematian akibat COVID-19, dan stringency index). Penelitian ini menggunakan kapitalisasi pasar, return Indeks Harga Saham Gabungan, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sebagai variabel kontrol. Likuiditas pasar saham Indonesia dinilai dengan Amihud dari sisi market depth dan CPQS dari sisi market tightness. Penelitian ini menggunakan data IHSG, data update COVID-19 pada website WHO, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada website Bank Indonesia periode 2 Maret 2020 hingga 30 Desember 2020. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang semakin ketat berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas pasar saham Indonesia dan pertumbuhan angka kematian akibat COVID-19 berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas pasar saham Indonesia dari sisi market tightness. Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas pasar saham dari sisi market depth

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	15 May 2023 05:04
Last Modified:	15 May 2023 05:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39802

Actions (login required)

View Item