PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN TIDAK SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Marfi, Yanto (2016) PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN TIDAK SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Text Yanto Marfi 115120086 JA.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap return saham perusahaan perusahaan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode April 2013 – Maret 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang diperlukan diperoleh daftar harga saham yang terdapat di www.finance.yahoo.com dan data beta saham dari www.pefindo.com. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan random effect dengan perangkat lunak Eviews 6. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa risiko sistematis berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham perusahaan sementara risiko tidak sistematis berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	17 May 2023 01:52
Last Modified:	17 May 2023 01:52
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39940

Actions (login required)

View Item