Alexander, Alexander (2011) ANOMALI MONTHLY EFFECT PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2009. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Alexander 115070207 JA.pdf Download (497kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah
terdapat anomali monthly effect pada Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian
adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang
tergabung dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Metode dan teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non probability sampling
dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi terhadap data sekunder yang diperoleh melalui
www.finance.yahoo.com. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi berganda dengan uji-t. Uji asumsi menunjukkan seluruh data telah lolos
dari persyaratan uji asumsi. Hasil pengujian hipotesis secara uji-t dan dengan
membandingkan koefisien regresi menunjukkan terdapat anomali monthly
effect baik secara tahunan (tahun 2005, tahun 2006, dan 2009) maupun secara
keseluruhan periode penelitian terjadi secara signifikan namun tidak terdapat
monthly effect yang signifikan pada tahun 2007 dan terjadi reserve monthly
effect yang signifikan pada tahun 2008.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 May 2023 08:33 |
| Last Modified: | 03 May 2023 08:33 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/39599 |
Actions (login required)
 |
View Item |